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运行到江恩变盘点 沪深300大幅波动在即

  1) 沪深300指数

  美国联邦及各州的银行监管机构在一份声明中敦促银行及投资者调整给予数百万购房人的贷款,因为后者所举借可调息按揭贷款的利率上调使他们面临失去住房的危险。
  3) 美国减负出新招,力保居者有其屋






  综合上面空间和时间方面的分析,笔者倾向于认为股市将在本周五前出现一次较大幅度的调整。建议投资者减磅操作。



  证监会强调要加大打击证券市场内幕交易和市场操纵违法犯罪行为的力度,提高证券期货监管系统稽查办案能力,促进证券市场稳定健康发展。
  1) 证监会强调要加大打击证券市场内幕交易
  周三,尽管盘中股指期货弱于现货指数,但是尾市股指期货小幅拉升,除IF0709合约,其他三个合约涨幅都超过100点。股指期货强于现货指数导致四个合约基差又再次扩大,其中IF0710合约出现了明显的期现套利机会。从成交量和持仓量看,IF0712合约已替代IF0709合约成为市场主力。其波动将对现货指数有较强的借鉴意义。
  3. 仿真交易


  而从时间方面看,从6月5日低点运行到9月3日,非常接近3个月循环周期,而从2月6日低点运行到9月3日高点,非常接近6个月的循环周期。按照江恩循环周期理论,当市场从重要的高点或低点运行了3个月或3个月的整倍数时,市场往往倾向于形成另外一个非常重要的高点或低点。
  9、10月基差终于与10、12月基差基本持平,与当初套利的目标非常接近了,建议将套利组合获利平仓。从基差分布来讲,多空双方进入相持期,随时出现变盘,可耐心等待机会。


  IDEAglobal汇率分析师大卫o鲍威尔(David Powell)表示,中国可能已开始抛售美国国债。他表示,来自美联储(Fed)的最新报告显示,在截至8月30日的一周内,各国央行持有的美国国债总额下降70亿美元,而此前一周则下降了252亿美元。他表示:"尽管我们无法肯定地指出是哪国央行正在大举减持美国国债,但首个怀疑对象是中国。"


  1. 财经要闻

  本周沪深300指数最高上冲5433.74点,随后指数开始走软,连续两天呈现调整态势。从江恩理论看,沪深300指数5433.74点具有较强的技术阻力。我们注意到,今年2月27日大跌前的日内高点为2719.52点,而5433.74/2719.52=2.00,正好是整倍数,两者之间必定存在某种协调性,因此,短期内沪深300指数突破5433.74点的可能性些微,估计将在近日出现一次类似2.27暴跌的大幅调整。除了上面两个重要高点之间的协整关系外,我们注意到5433.74(9月3日高点)-4292.20(6月20日高点)=1141.54点,5433.74点相对最低点807.78点上升了4625.96点,而1141.54/4625.96=0.25。这说明9月3日高点与前期的高低点之间存在完美的整数和1/8分割关系,按照江恩理论,指数或股价在运行到这样的协整点位处,市场必定出现振荡或变盘。

  美国股市周三收盘下跌,重新出现的经济和利率担忧引发抛售,使得沃尔玛连锁公司跌至8年低点,而泰森食品有限公司则因下调利润预期而下跌。欧洲股市周三收盘普遍走低,银行和汽车制造商类股跌幅居前。亚太股市周三收盘涨跌互见,东京股市连续第三个交易日下跌,而香港和上海股市则收盘上涨。



  海外市场行情

下载文件: 平安期货每日投资快报.pdf

  2. 大盘研判
  从技术指标看,股指期货仍有上冲动能。但是考虑现货市场疲软以及基差压力,股指期货价格仍将剧烈震荡。
  4. 套利跟踪
  周三沪深300指数开盘后震荡向下,在跌至10日均线附近强力反弹,收盘时重回5日均线上方。最终沪深300指数微涨3点,报收于5363.3点。近期银行和房地产板块走弱是拖累大盘调整的主因,与此同时,煤炭和有色金属板块又对指数有很强的支撑作用。从技术上看,沪深300指数仍将震荡整理。
  周三沪深300指数在权重股继续走弱的影响下,指数一度出现大幅下跌,银行、地产股成为下跌的主要动力,而个股继续活跃,煤炭、有色金属板块表现突出,带动指数收盘在5日平均线以上。由于本日调整的幅度比预期要大,权重板块部分出现破位特征,指数逐渐进入高风险区域,尽管指数未来几个交易日可能还可以创出新高,但是高位调整的风险不可小视。建议投资者继续谨慎持股,切勿追高。

  2) 美联储:各国央行减持美国国债中国或开始抛售

  和讯特约
  2) 江恩理论解盘

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